Reglas
Este mercado se resolverá a "Sube" si el precio de cierre del contrato del mes activo de ICE Futures Europe WTI Crude Futures (que Pyth identifica como "CLL") para la jornada de negociación del 13 de noviembre de 2026 es superior al precio de cierre del contrato del mes activo de ICE Futures Europe WTI Crude Futures correspondiente a la jornada de negociación anterior más reciente. Este mercado se resolverá a "Baja" si el precio de cierre del contrato del mes activo de ICE Futures Europe WTI Crude Futures para la jornada de negociación del 13 de noviembre de 2026 es inferior al precio de cierre del contrato del mes activo de ICE Futures Europe WTI Crude Futures correspondiente a la jornada de negociación anterior más reciente. Por ejemplo, normalmente, un mercado del lunes tomaría como referencia el viernes anterior para obtener el precio de cierre más reciente, salvo que el viernes no fuera día de negociación según el horario aplicable, en cuyo caso tomaría como referencia el día de negociación anterior más reciente. Para una sesión de negociación completa estándar, el precio de cierre se refiere al valor "Close" de Pyth de la vela de 1 min correspondiente al último minuto del horario de negociación regular en la bolsa principal. Se utilizarán los precios de cierre exactamente tal como los publique Pyth, sin redondearlos. Si los dos precios de cierre especificados son exactamente iguales, si el contrato del mes activo no se negocia en absoluto durante la sesión de negociación correspondiente o si la fecha indicada no es un día de negociación según el horario de negociación aplicable, el mercado se resolverá 50-50. A efectos de este mercado, los días de negociación se determinarán según el calendario de horarios de negociación aplicable al mercado subyacente (véase: "Trading Hours" en https://www.ice.com/products/213/WTI-Crude-Futures). La sesión de negociación de un día hábil determinado suele comenzar a las 20:00 ET de la fecha natural anterior, salvo la sesión correspondiente al lunes, que comienza a las 18:00 ET del domingo anterior, y salvo modificaciones por festivos u otros horarios especiales (véase: https://www.ice.com/holiday-hours). El Mes Activo es el contrato cotizado más próximo, excepto durante las tres últimas sesiones de negociación de dicho contrato. A la apertura de la antepenúltima sesión de negociación, el siguiente contrato cotizado pasa a ser el Mes Activo. El último día de negociación de cada contrato lo determinará ICE Futures Europe conforme a la especificación del contrato WTI Crude Futures (por lo general, el 4.º día hábil de EE. UU. anterior al día natural 25 del mes previo al mes del contrato, o cinco días hábiles de EE. UU. antes si el día natural 25 no es un día hábil en EE. UU.). El último día de negociación de cada contrato se publica en https://www.ice.com/products/213/WTI-Crude-Futures/expiry. Por ejemplo, si la última sesión de negociación del contrato cotizado más próximo es la sesión del lunes 20, el siguiente contrato cotizado pasaría a ser el Mes Activo al inicio de la sesión de negociación del jueves 16 (20:00 ET del miércoles), suponiendo un calendario de negociación estándar. Ambos precios de cierre corresponderán al mismo contrato subyacente; concretamente, al contrato que se considere el mes activo al final de la sesión de negociación de la fecha especificada. Si alguno de los días pertinentes no tiene un valor de cierre válido de Pyth para la vela de 1 minutos correspondiente al final del horario de negociación ordinario de la bolsa principal, el mercado utilizará como precio de cierre efectivo el último precio válido de Pyth alcanzado durante el horario de negociación ordinario de la bolsa principal. Si no existe ningún precio válido de Pyth para ese día de negociación debido a una caída del sistema, un fallo de datos u otra interrupción, se utilizará el precio de cierre oficial publicado por ICE Futures Europe para el contrato WTI Crude Oil Futures del Mes Activo para determinar el precio de cierre de ese día (véase: https://www.ice.com/report/10 con "T-West Texas Intermediate Light Sweet Crude Future" seleccionado). En caso de que se produzca un cambio en las especificaciones del contrato, en la fuente de datos u otra modificación estructural similar que afecte al mercado subyacente durante el periodo indicado, este mercado se resolverá en función de los precios ajustados que se muestren en Pyth. La fuente de resolución de este mercado será Pyth, concretamente los valores "Close" de las velas de 1 minutos correspondientes al contrato de futuros de petróleo crudo WTI del mes activo de ICE Futures Europe, disponibles en https://app.pyth.com/explore?search=CLL. Se puede acceder a las velas históricas (duración: 1 minutos) añadiendo una marca de tiempo Unix (en segundos) a la URL del gráfico de Pyth mediante el parámetro "t=".
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