Reglas

Este mercado se resolverá a favor de "Sí" si el precio de cierre del mes activo de los futuros de crudo WTI de ICE Futures Europe (identificados por Pyth como "CLL") para la jornada de negociación del 13 de noviembre de 2026 es superior al precio indicado. De lo contrario, este mercado se resolverá como "No". Para una sesión de negociación completa estándar, el precio de cierre se refiere al valor "Close" de Pyth de la vela de 1 min correspondiente al último minuto del horario de negociación regular en la bolsa principal. Se utilizarán los precios de cierre exactamente tal como los publique Pyth, sin redondearlos. Si los dos precios especificados son exactamente iguales, este mercado se resolverá como "No". Si el contrato del mes activo no se negocia en absoluto durante la sesión pertinente, o si la fecha indicada no es un día de negociación según el horario aplicable, el mercado se resolverá 50-50. A efectos de este mercado, los días de negociación se determinarán según el calendario de horarios de negociación aplicable al mercado subyacente (véase: "Trading Hours" en https://www.ice.com/products/213/WTI-Crude-Futures). La sesión de negociación de un día hábil determinado suele comenzar a las 20:00 ET de la fecha natural anterior, salvo la sesión correspondiente al lunes, que comienza a las 18:00 ET del domingo anterior, y salvo modificaciones por festivos u otros horarios especiales (véase: https://www.ice.com/holiday-hours). El Mes Activo es el contrato cotizado más próximo, excepto durante las tres últimas sesiones de negociación de dicho contrato. A la apertura de la antepenúltima sesión de negociación, el siguiente contrato cotizado pasa a ser el Mes Activo. El último día de negociación de cada contrato lo determinará ICE Futures Europe conforme a la especificación del contrato WTI Crude Futures (por lo general, el 4.º día hábil de EE. UU. anterior al día natural 25 del mes previo al mes del contrato, o cinco días hábiles de EE. UU. antes si el día natural 25 no es un día hábil en EE. UU.). El último día de negociación de cada contrato se publica en https://www.ice.com/products/213/WTI-Crude-Futures/expiry. Por ejemplo, si la última sesión de negociación del contrato cotizado más próximo es la sesión del lunes 20, el siguiente contrato cotizado pasaría a ser el Mes Activo al inicio de la sesión de negociación del jueves 16 (20:00 ET del miércoles), suponiendo un calendario de negociación estándar. Si el día especificado no tiene un valor Close de Pyth válido para la vela de 1 min correspondiente al final del horario de negociación regular en la bolsa principal, el mercado utilizará como precio de cierre efectivo el último precio válido de Pyth alcanzado durante el horario de negociación regular de la bolsa principal. Si no existe ningún precio válido de Pyth para ese día de negociación debido a una caída del sistema, un fallo de datos u otra interrupción, se utilizará el precio de cierre oficial publicado por ICE Futures Europe para el contrato WTI Crude Oil Futures del Mes Activo para determinar el precio de cierre de ese día (véase: https://www.ice.com/report/10 con "T-West Texas Intermediate Light Sweet Crude Future" seleccionado). En caso de que se produzca un cambio en las especificaciones del contrato, en la fuente de datos u otra modificación estructural similar que afecte al mercado subyacente durante el periodo indicado, este mercado se resolverá en función de los precios ajustados que se muestren en Pyth. La fuente de resolución de este mercado será Pyth; en concreto, el valor "Close" de la vela correspondiente de 1 minutos del contrato de futuros de crudo WTI del mes activo de ICE Futures Europe, disponible en https://app.pyth.com/explore?search=CLL. Se puede acceder a las velas históricas (duración: 1 minutos) añadiendo una marca de tiempo Unix (en segundos) a la URL del gráfico de Pyth mediante el parámetro "t=".

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