Reglas

Este mercado se resolverá a favor de la empresa cotizada cuyas acciones registren la mayor variación porcentual en un solo día durante el año natural 2026. Si una empresa tiene varias clases de acciones que cotizan en bolsa, solo se tendrá en cuenta la clase de acciones indicada por el ticker en el título del elemento del grupo listado. Para cada acción, la variación porcentual en un solo día para una jornada bursátil determinada se calcula como el valor absoluto de (Precio de cierre - Precio de cierre anterior) ÷ Precio de cierre anterior. El Precio de cierre anterior para una jornada bursátil determinada es el Precio de cierre de la jornada bursátil anterior más reciente en la que la bolsa principal celebró una sesión ordinaria; para el primer día computable de 2026, el Precio de cierre anterior es el Precio de cierre de la última jornada bursátil de 2025. Por tanto, los cambios de precio durante la noche entre sesiones se incluyen en la variación de cada día. Se utilizarán los precios exactamente tal como los publique Pyth, y las variaciones porcentuales se calcularán con toda la precisión, sin redondear, después de aplicar cualquier ajuste por acción corporativa descrito más abajo. Un día computable es cualquier día del año natural 2026 en que la bolsa principal del valor cotizado celebre una sesión ordinaria, incluidas las sesiones reducidas programadas. Solo se tendrán en cuenta los precios alcanzados durante el horario de negociación ordinario de la bolsa principal en la que cotice el valor (normalmente, 9:30 – 16:00 ET). El "Precio de cierre" se refiere al valor "Close" de Pyth de la vela cuyo intervalo es, en minutos: 1, correspondiente al último minuto del horario de negociación ordinario de la bolsa principal en la que cotiza el valor. En caso de una división de acciones, una agrupación de acciones o una acción corporativa similar que cambie la base de precios de una acción y cuya fecha ex-date caiga entre las dos sesiones comparadas, el Precio de cierre anterior se ajustará utilizando la proporción de la división y la fecha ex-date publicadas en el campo corporate_actions de los metadatos del símbolo de Pyth (https://pyth.dourolabs.app/v1/symbols), de modo que ambos precios del cálculo de ese día se expresen sobre la misma base de precios posterior a la acción. Pyth no ajusta los datos históricos de las velas; se utilizarán los valores de las velas tal como se publicaron y el ajuste se aplicará en el cálculo. No se realizarán ajustes por dividendos. Si el ajuste de la base de precios entra en vigor durante una sesión ordinaria, en lugar de entre sesiones, ese día no contará como día computable para la acción afectada. Si una acción corporativa cambia la base de precios de una acción, pero no se publica la entrada correspondiente en el campo corporate_actions de los metadatos del símbolo de Pyth, el día afectado no contará como día computable para esa acción. Si no se dispone de un valor "Close" válido de Pyth para la vela pertinente cuyo intervalo es, en minutos: 1, para una acción determinada en un día determinado, se utilizará en su lugar el último precio válido de Pyth alcanzado durante el horario de negociación ordinario de ese día. Si no existe ningún precio válido de Pyth para esa acción ese día debido a una caída del sistema, un fallo de datos u otra interrupción técnica, se utilizará para ese día el precio oficial de cierre publicado por la bolsa principal. Si una acción permanece suspendida de cotización durante toda una sesión, es suspendida, excluida de cotización o adquirida durante 2026, solo se tendrán en cuenta para su mayor variación los días en que tenga tanto un Precio de cierre válido como un Precio de cierre anterior válido. Si dos o más acciones empatan exactamente en la mayor variación porcentual en un solo día, este mercado se resolverá a favor de la empresa cuyo símbolo ticker aparezca primero por orden alfabético. Este mercado se resolverá tras el cierre de la negociación de la última jornada bursátil del año natural 2026. La fuente de resolución de este mercado es Pyth, concretamente los valores "Close" de las velas pertinentes cuyo intervalo es, en minutos: 1. Los factores de ajuste por acciones corporativas y las fechas ex-date se publican en los metadatos del símbolo de Pyth en https://pyth.dourolabs.app/v1/symbols. Se puede acceder a las velas históricas cuyo intervalo es, en minutos: 1, añadiendo una marca de tiempo Unix (en segundos) a la URL del gráfico de Pyth mediante el parámetro "t=" (p. ej., https://pythdata.app/explore/Equity.US.AAPL%2FUSD?t=1773432000). Los feeds pertinentes de Pyth son: - Apple (AAPL): https://pythdata.app/explore/Equity.US.AAPL%2FUSD - Microsoft (MSFT): https://pythdata.app/explore/Equity.US.MSFT%2FUSD - Alphabet (GOOGL): https://pythdata.app/explore/Equity.US.GOOGL%2FUSD - Amazon (AMZN): https://pythdata.app/explore/Equity.US.AMZN%2FUSD - NVIDIA (NVDA): https://pythdata.app/explore/Equity.US.NVDA%2FUSD - Meta (META): https://pythdata.app/explore/Equity.US.META%2FUSD - Tesla (TSLA): https://pythdata.app/explore/Equity.US.TSLA%2FUSD

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